 
Zase to oblíbené "přes nějakou wifinu, která není vždycky bezpečná". Přes mobilní síť to snad bezpečné je? Žádné síťové spojení není bezpečné, pokud (a) nemám pod kontrolou všechny hopy na trase nebo (b) si ho nezabezpečím sám (TLS, IPsec, ...). Jestli mi poslední úsek zajišťuje nějaký neznámý hotspot nebo velevážený mobilní operátor, to je úplně jedno.
 
V Androidu je ta možnost přímo součástí systému od Androidu 8.0 (Nastavení --> VPN --> zubaté kolečko vedle zvolené a nakonfigurované VPN --> "Always-on VPN" a "Block connections without VPN" ).
Jinak to uměla celá řada klientů sama - často to bylo označeno jako "kill switch". Minimálně OpenVPN client to má, VyprVPN a ještě další, které jsem ale už sám nezkoušel. ProtonVPN to sám od sebe neumí, spoléhá na systémové nastavení (viz výše).
Výhoda implementace na straně aplikace byla v tom, že často šlo VPN bypassnout pro určitý typ připojení, např. pro určité aplikace nebo pro rozsah IP adres. To řešení na úrovni systému tak komfortní není.
Na iOS nevím, ten nemám.
 
> tak ji mám zapnutou pořád
To by me zajimalo. Ja jsem zatim nenarazil na OS, ktery by mel moznost "hned po pripojeni k internetu se pripoj k tehle VPN a mimo ni nesmi protect ani bajt"... Zatim jsem potkal jen "po pripojeni k internetu se rucne pripojim k VPN", coz znamena, ze treba 10 vterin z meho zarizeni tecou data mimo VPN tunel... Nebo tohle delaji treba VPNky od antivirovych spolecnosti automaticky?
 
Na wifinách (snad s výjimkou té domácí, jestli věříte svému ISP) bez VPN ani ránu :)
A když už tu VPN mám, tak ji mám zapnutou pořád, i na mobilní síti.